Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации

В пособии представлены подходы к оценке рыночного риска с применением методов математического моделирования.

При изучении теоретических моделей особое внимание уделяется вопросам их применимости в банковской практике. Рассматриваются международные стандарты риск-менеджмента, в том числе и требования методологии оценки рыночных рисков Базельского комитета по банковскому надзору (Basel II, Basel III).

Также в пособии представлены методы контроля и управления рыночным риском.

Преимущества пособия:

рассмотренные теоретические аспекты подкреплены практическими методиками и примерами;

даны рекомендации по построению системы управления рыночными рисками;приведены практические методики, адаптированные и применяемые на практике риск-подразделениями банков.

Аудитория:

Руководители и специалисты:

подразделений риск-менеджмента;казначейства;

службы внутреннего контроля;

банковские аналитики и методологи.